Sistema De Fractales Comerciales

Usando el Fractal Dimension Index Sistemas de Trading y Fractales Por Radha Panini En la segunda parte de esta serie, miramos la aplicación de fractales a unos pocos sistemas de comercio bien conocidos. T han sido muchas aplicaciones de los métodos fractal a la negociación, el más popular de los cuales ha sido un indicador basado en la dimensión fractal de una serie de tiempo. El índice de la dimensión fractal (FDI) se puede utilizar como un filtro para identificar las tendencias en comparación con los mercados de rango comercial. También se han propuesto otros indicadores, como los promedios móviles adaptativos basados ​​en fractales. La idea detrás de tales promedios móviles es adaptarse a la aleatoriedad de una serie de precios. Si el precio es más aleatorio (el comercio en un rango), como se indica por el valor de la dimensión fractal, el promedio móvil es más lento, lo que lleva a menos whipsaws. En un mercado menos aleatorio (tendencias), sin embargo, el promedio móvil es más rápido, dando lugar a entradas y salidas rápidas. APLICACIÓN DE LA IED En este artículo, nos centramos en la IED y su aplicación a los sistemas de comercio. La IED mide la dimensión fractal de una serie de precios. Su valor oscila entre 1 y 2. Un valor inferior a 1,5 (un exponente de Hurst mayor que 0,5) indica que la serie de precios es persistente o que el mercado está tendiendo. Por otro lado, un valor mayor que 1,5 indica que la serie es antipersistente o que el mercado está operando en un rango. La Figura 1 muestra la IED para IBM para el período 1997--99. La IED se encuentra principalmente por encima de 1,5 cuando los precios están en un rango de negociación (por ejemplo, entre septiembre de 1997 y abril de 1998) y cae por debajo de 1,5 cuando los precios son tendencias (por ejemplo, entre octubre de 1998 y febrero de 1999). FIGURA 1: INDICADOR DE IED. Aquí puede ver la tabla de IBM desde marzo de 1997 hasta junio de 1999 con la IED aplicada a ella. Para probar la utilidad de la IED como filtro para la selección del comercio, lo aplicamos a tres sistemas comerciales simples y populares. El objetivo de estas pruebas era demostrar el beneficio añadido por el filtrado de operaciones con la IED, no destinado a demostrar la fiabilidad o la rentabilidad de los sistemas subyacentes. Elegimos un universo representativo de las 50 reservas más líquidas de Estados Unidos, para el período de enero de 2000 a diciembre de 2005, y no optimizamos los parámetros del sistema ni las técnicas de salida. . Continuación en el número de marzo de Análisis Técnico de STOCKS amp COMMODITIES Extraído de un artículo publicado originalmente en el marzo de 2007 cuestión de Análisis Técnico de STOCKS amp COMMODITIES revista. Todos los derechos reservados. Copia Copyright 2007, Análisis Técnico, Inc. Volver a Marzo de 2007 Guía de Trader039s a usar Fractals Muchas personas creen que los mercados son aleatorios. De hecho, uno de los libros de inversión más destacados es A Random Walk Down Wall Street (1973) de Burton G. Malkiel, quien argumenta que lanzar dardos en un dardo es probable que dé resultados similares a los logrados por un gestor de fondos Y Malkiel tiene muchos puntos válidos). Sin embargo, muchos otros argumentan que aunque los precios parecen ser aleatorios, de hecho siguen un patrón en forma de tendencias. Una de las formas más básicas en que los comerciantes pueden determinar tales tendencias es a través del uso de fractales. Los fractales esencialmente dividen tendencias más grandes en patrones de inversión extremadamente simples y predecibles. Este artículo explicará qué fractales son y cómo usted puede aplicarlos a su comercio para realzar sus beneficios. ¿Qué son los fractales? Cuando muchas personas piensan en los fractales en el sentido matemático, piensan en la teoría del caos y matemáticas abstractas. Si bien estos conceptos se aplican al mercado (ya que es un sistema dinámico no lineal), la mayoría de los comerciantes se refieren a los fractales en un sentido más literal. Es decir, como patrones recurrentes que pueden predecir las reversiones entre movimientos de precios más grandes y caóticos. Estos fractales básicos se componen de cinco o más barras. Las reglas para identificar fractales son las siguientes: Un punto de inflexión bajista ocurre cuando hay un patrón con el más alto en el centro y dos máximos más bajos en cada lado. Un punto de inflexión alcista ocurre cuando hay un patrón con el mínimo más bajo en el centro y dos bajos más altos en cada lado. Los fractales mostrados en la Figura 1 son dos ejemplos de patrones perfectos. Tenga en cuenta que muchos otros patrones menos perfectos pueden ocurrir, pero el patrón básico debe permanecer intacto para que el fractal sea válido. El inconveniente obvio aquí es que los fractales son indicadores de retraso - es decir, un fractal no puede ser dibujado hasta que son dos días en la inversión. Aunque esto puede ser cierto, las reversiones más significativas duran muchas más barras, por lo que la mayor parte de la tendencia permanecerá intacta (como veremos en el ejemplo a continuación). Aplicando fractales a la negociación Como muchos indicadores de comercio. Los fractales se utilizan mejor junto con otros indicadores o formas de análisis. Tal vez el indicador de confirmación más común utilizado con los fractales es el indicador Alligator, una herramienta que se crea mediante el uso de promedios móviles que factor en el uso de la geometría fractal. La regla estándar establece que todas las reglas de compra sólo son válidas si debajo de los dientes de caimán (el promedio del centro), y todas las reglas de venta sólo son válidas si por encima de los dientes de caimanes. La Figura 2 es un ejemplo de una configuración de este tipo: Como puede ver, el principal inconveniente de este sistema son los grandes cambios que tienen lugar. Observe, por ejemplo, que el último fractal tenía una reducción de más de 100 pips y aún no ha alcanzado un punto de salida. Sin embargo, hay innumerables otras técnicas que se pueden aplicar en conjunción con fractales para producir rentables sistemas comerciales. La figura 3 muestra una configuración de comercio de divisas que usa una combinación de fractales (marcos de tiempo múltiples), medias móviles basadas en Fibonacci (colocadas en 89, 144, 233, 377 y sus inversas) y un indicador de momento. Veamos una configuración de comercio reciente para el par de divisas GBP / USD para ver cómo los fractales pueden ayudar: Aquí hay una configuración de reglas básicas que se utiliza cuando se utiliza un gráfico con un período de tiempo de cuatro horas: Iniciar una posición cuando el precio ha afectado La banda de Fibonacci más lejana, pero sólo después de que se produce un fractal diario (D1). Salga de una posición después de que se produce una inversión fractal diaria (D1). Observe cómo los fractales señalan las partes superiores y los fondos significativos Esto ayuda a tomar la conjetura de decidir en qué nivel de Fibonacci para el comercio - todo lo que tenemos que hacer es comprobar para ver si el fractal diario se produjo. También debemos observar que la fuerza de la tendencia comenzó a aumentar en el fractal de la venta, y remató en el fractal de la compra. A pesar de que perdemos algunos pips con la confirmación, nos ahorra de perder el mero ruido del mercado - 139 pips ciertamente no es malo durante tres días (Para leer más, ver Trading sin ruido.) Cosas a tener en cuenta Aquí hay algunas cosas para recordar cuando Usando fractales: son indicadores rezagados. Se utilizan mejor como indicadores de confirmación para ayudar a confirmar que se produjo una reversión. Tops en tiempo real y fondos se puede conjeturar con otras técnicas. Cuanto más largo sea el período de tiempo (es decir, el número de barras requerido para un fractal), más fiable será la inversión. Sin embargo, también debe recordar que cuanto más largo sea el período de tiempo, menor será el número de señales generadas. Lo mejor es trazar fractales en múltiples marcos de tiempo y usarlos en conjunto con otros. Por ejemplo, sólo el comercio de corto plazo fractales en la dirección de los de largo plazo. En esta misma línea, los fractales a largo plazo son más confiables que los fractales a corto plazo. Utilice siempre fractales junto con otros indicadores o sistemas. Funcionan mejor como herramientas de apoyo a la decisión, no como indicadores por sí mismos. Conclusión Como puede ver, los fractales pueden ser herramientas extremadamente poderosas cuando se usan junto con otros indicadores y técnicas, especialmente cuando se utilizan para confirmar las reversiones. El uso más común es con el indicador Alligator sin embargo, hay otros usos también, como weve visto aquí. En general, los fractales son excelentes herramientas de apoyo a la decisión para cualquier método de negociación. Recursos Estos son los dos principales paquetes gráficos que contienen fractales: Si quieres saber más sobre la teoría del caos y sus aplicaciones en el mercado, un excelente libro sobre el tema es Profiting From Chaos (1994) de Tonis Vaga. Fractals Todos los mercados se caracterizan Por el hecho de que en la mayor parte de los precios no cambian demasiado, y sólo los períodos cortos de tiempo (1530 por ciento) son responsables de los cambios de tendencia. La mayoría de los períodos lucrativos suelen ser el caso cuando los precios de mercado cambian según una cierta tendencia. Un fractal es uno de los cinco indicadores del sistema de comercio Bill Williams, que permite detectar la parte inferior o superior. La definición técnica del fractal ascendente es una serie de al menos cinco barras sucesivas, con el más alto ALTO en el medio, y dos ALTOS más bajos en ambos lados. El conjunto de inversión es una serie de al menos cinco barras sucesivas, con el menor BAJO en el medio, y dos LOW más altos en ambos lados, que se correlaciona con el fractal de venta. Los fractales tienen valores altos y bajos y se indican con las flechas hacia arriba y hacia abajo en un gráfico. Las señales Fractal necesitan ser filtradas con el uso de Alligator. En otras palabras, no debe cerrar una transacción de compra, si el fractal es menor que los dientes de cocodrilo, y no debe cerrar una transacción de venta, si el fractal es mayor que los dientes de cocodrilo. Después de que se ha creado y está en vigor la señal fractal, que se determina por su posición más allá de la boca de los cocodrilos, permanece una señal hasta que se ataca, o hasta que una señal fractal más reciente emerge.