Estrategia Acumulada De Rsi

Sistema de RSI acumulativo El Índice de Fuerza Relativa de 2 períodos (RSI) puede funcionar como una señal de entrada de comercio a corto plazo. Después de proporcionar un montón de pruebas de apoyo en su libro, Short Term Trading estrategias que funcionan. Larry Connors y Cesar Alvarez hablaron sobre un sistema que haría uso de esta poderosa señal de entrada. Acerca del Sistema El Sistema RSC Acumulativo está construido para aprovechar el poder de usar el RSI de dos períodos para identificar las condiciones de sobreventa a corto plazo. El sistema comercializa exclusivamente el lado largo, apuntando a mercados que están por encima de su promedio móvil simple de 200 días (SMA). El objetivo de cada comercio es identificar un mercado que ha estado haciendo una tendencia más alta, pero que actualmente está recuperando. El indicador RSI proporciona la señal de que el retroceso ha ido demasiado lejos y es probable que se produzca un rebote. Con el fin de mejorar el indicador RSI, Connors y Álvarez añadieron el elemento acumulativo. En lugar de simplemente tomar el valor RSI actual, optaron por sumar los valores RSI del último número X de días. Para todas sus pruebas, usaron un valor de 2 para X. Esto significa que simplemente agregaron los valores RSI de los dos últimos cierres. También introdujeron Y como una segunda variable que representaría el valor RSI acumulativo que señalaría una entrada. Esto significa que, siempre y cuando se cumpla la condición SMA a largo plazo, el sistema entrará en una operación en el lado largo cada vez que el valor RSI acumulado caiga por debajo de Y. En sus pruebas usaron valores de 35 y 50 para Y. Tenga en cuenta que Este valor Y es la suma de dos valores RSI, lo que significa que será mayor que los valores RSI estándar. Una vez que se señala una operación, la posición larga se mantiene hasta que el RSI de 2 períodos se cierra por encima de 65. Este es el número RSI estándar, no el número acumulativo. Connors y Álvarez sugieren que podrías usar varias señales de salida diferentes. Claramente, no ponen mucha importancia en las salidas. Como este es el que probaron, será lo que usamos para este sistema. Reglas de Negociación Enter Long Cuando: Precio gt 200 SMA 2-Period RSI acumulativo para X días lt Y Exit Long Cuando: 2-Period RSI gt 65 Volver a probar datos Connors y Alvarez backtested este sistema usando dos diferentes valores de Y. Ambas pruebas se realizaron en el SPY desde enero de 1993 hasta diciembre de 2007. Utilizaron un valor de 2 para X en ambas pruebas. Para el primer backtest, utilizaron un valor de Y de 35, lo que representaría dos valores de RSI de cierre que promediarían 17,5. Esta prueba produjo 50 señales de comercio durante casi 15 años. El sistema fue rentable en 88 de esos oficios y hizo un promedio de 1,26 en cada comercio. El período promedio de tenencia para una operación fue de 3,7 días. Para el segundo backtest, elevaron el valor de Y a 50, que representaron dos cierres consecutivos que promedian un RSI de 25 periodos de 25. Al aumentar el valor de Y, esperaban generar más señales comerciales sin reducir la rentabilidad del sistema. Esta prueba generó un total de 105 operaciones durante el mismo período de 15 años. El sistema fue rentable en 85,47 de esas operaciones y obtuvo un beneficio promedio de 1,05 en cada operación. En realidad, esta prueba tuvo una duración comercial promedio aún menor de sólo 3,57 días. Connors y Alvarez informaron que también probaron el sistema en otros índices y ETFs y recibieron resultados similares. Análisis del sistema Como resulta, el aumento del valor de Y duplicó el número de transacciones, pero tuvo un impacto mucho menor en los retornos. Sería muy interesante probar más combinaciones de valores X e Y para ver cómo ajustarlos afecta los retornos globales. Para que un sistema valga la pena negociar, tiene que ser rentable, pero también tiene que proporcionar suficientes señales comerciales. No hay punto de comercio de un sistema que nunca produce señales de comercio, incluso si tiene ridículamente altos números de rentabilidad. La segunda prueba fue capaz de producir dos veces el número de operaciones, pero que todavía sólo ascendía a un promedio de alrededor de siete operaciones al año. Un aspecto interesante que Connors y Alvarez señalan es que la segunda prueba fue capaz de capturar la mayoría de las ganancias del SPY, mientras que sólo estaba en el mercado alrededor de 20 del tiempo. Debido a que el sistema se negocia rápidamente y con poca frecuencia, es posible que podamos aumentar sus retornos poniendo el capital a trabajar en otro lugar entre los oficios. Mejorar el sistema Lo que me parece más atractivo en este sistema es su flexibilidad. Las dos variables se pueden utilizar para ajustar la relación entre las operaciones y la rentabilidad. Los propios autores sugieren que hay una serie de opciones de salida que podrían utilizarse. Por último, el comercio de este sistema le permitiría la posibilidad de hacer algo más con su capital, mientras que el sistema no está en el mercado. Sería muy interesante ver si podríamos mejorar los retornos que Connors y Alvarez publicaron probando diferentes variables, agregando una dura parada-pérdida para proteger nuestro capital e invirtiendo el capital en algo seguro como los T-bills mientras no lo fuera comercio. Teniendo en cuenta todas las opciones para mejorar, el sistema RSI acumulativo es muy interesante, y todo se basa en una señal de entrada muy impresionante y bien investigada. Comentarios Andy Chilcott dice Interesante. Lo he mirado en mis cartas, pero en lugar de entrar cuando el RSI cae por debajo de 35, parece más rentable entrar cuando el RSI sube por encima de 35 con una salida a 65. No estoy seguro de cómo iba a establecer un SL sin embargo. Voy a ver si puedo probar esto manualmente y quién sabe que tal vez vale la pena una EAparing estrategias de salida para el sistema RSI acumulativo Este es el tercer post de una serie que cubre el trabajo que Larry Connors y Cesar Álvarez han hecho utilizando el RSI de 2 períodos como un Entrada. En el primer post, discutimos sus evidencias que demuestran lo exacto que puede ser el indicador en la identificación de situaciones de sobreventa de corto plazo. Luego, revisamos cómo tomaron esa señal de entrada y construyeron el Sistema RSI Acumulativo a su alrededor. En el segundo post, noté que Connors y Alvarez habían sugerido que había una serie de diferentes estrategias de salida que podrían ser implementadas. En un capítulo posterior de su libro, Short Term Trading Strategies That Work. Se discutieron cinco tipos diferentes de salidas y luego se proporcionaron los datos de la prueba posterior de algunas de esas señales. Cinco diferentes tipos de estrategias de salida Al igual que usar el RSI de dos periodos como indicador de sobreventa, muchas de estas estrategias de salida van en contra de lo que se ha convertido en mi preferencia natural hacia estrategias de tendencias a largo plazo. La mayoría de las estrategias de seguimiento de tendencias a largo plazo buscan mantener posiciones que se están cerrando, creando nuevos máximos y cerrándose por encima de sus promedios móviles. Es importante recordar que estamos estudiando estas estrategias desde un punto de vista a muy corto plazo. Eso explica por qué pueden ser casi exactamente opuestas a algunas de las tendencias a largo plazo que siguen las estrategias que prefiero y siguen siendo rentables. Estrategias de salida de tiempo fijo Estrategias de salida de tiempo fijo son exactamente lo que el nombre implica. Se comprometen a salir de una posición una cierta cantidad de tiempo después de la entrada. Si usted recuerda, el tiempo de espera promedio para una posición usando la Estrategia de RSI Acumulativa fue entre tres y cuatro días. Sobre la base de eso, es razonable suponer que si una posición va a producir un retorno positivo, lo hará más pronto que tarde. Primero En Cierre Cerrar Estrategias de Salida Primero En Cierre Las Estrategias de Salida miran para salir de una posición en el primer cierre positivo después de que se ingresa una posición. Obviamente, esto sólo funciona cuando se utiliza con un sistema a corto plazo que está buscando para sacar ganancias rápidas y pequeñas del mercado con una tasa de ganancias muy alto. En esas situaciones, puede ser sorprendentemente rentable. Nuevas Estrategias de Alta Salida Nuevas Estrategias de Salida Alto salen de las posiciones después de que cierren en un nuevo máximo. Como he dicho, este concepto va en contra de la tendencia a largo plazo después del enfoque, pero puede ser muy rentable en situaciones de corto plazo. Estas estrategias no funcionarían si estuvieras comprando a nuevos máximos, pero como el Sistema RSI acumulativo busca entrar en mercados que se han vuelto excesivos durante las tendencias alcistas, un rebote hasta nuevos máximos representaría una situación provechosa. Cerrar Por encima de la media móvil Estrategias de salida Cerrar Por encima de la media móvil Estrategias de salida proporcionan señales de salida cuando un mercado cierra por encima de un promedio móvil especificado. La lógica aquí es muy similar a las nuevas estrategias de la salida alta. Al entrar en una posición, un mercado de sobreventa en una tendencia alcista a largo plazo probablemente estará por debajo de sus promedios móviles, por lo que un rebote por encima de esas medias móviles representaría un comercio rentable. Estrategias de salida RSI de 2 periodos Esta es la estrategia de salida que se utilizó en la retroprobación del sistema RSI acumulativo. Busca salir de una posición cuando el RSI de 2 periodos se cierra por encima de un cierto número. Connors y Álvarez sugieren valores de 65, 70 o 75 para este número. El concepto detrás de estas estrategias es que una vez que el 2-Period RSI valor ha subido a uno de esos valores, el mercado ya no es sobrevendido y en realidad puede haber llegado a ser sobrecompra. Backtesting Estas estrategias de salida Mientras que podrían haber parado simplemente después de identificar todas estas diversas estrategias, lo que me gusta sobre el trabajo de Connors y de Alarez8217s es que fueron un paso más lejos y probaron realmente tres de estas estrategias. Para ello, examinaron todas las existencias de 1995 a 2007, que se negociaban por encima de su promedio móvil de 200 días y habían cerrado en un mínimo de 10 días. Esto les proporcionó 63.101 señales de entrada, por lo que este no era ciertamente un pequeño tamaño de muestra. Estrategias de salida de tiempo fijo En esas señales de entrada, las estrategias de salida de tiempo fijo realizaron la peor de las tres estrategias probadas. Sin embargo, todavía funcionaba mucho mejor de lo que esperaba. La salida después de la celebración de un día produjo un rendimiento comercial promedio de 0,61. Aumentar el tiempo de espera a sólo tres días saltó ese número de vuelta a 1,76. Continuando esa tendencia, el aumento del tiempo de espera a 5 días proporcionó un retorno de 1,97, y mantener la posición durante 7 días produjo un rendimiento promedio de 2,05. Cerca de las estrategias de salida de media móvil Mientras que las estrategias de salida de tiempo fijo produjeron números de retorno impresionantes, las estrategias de salida basadas en los promedios móviles se desempeñaron aún mejor. Salir en un cierre por encima de la media móvil de 5 días produjo un rendimiento promedio de 2,65. El uso de la media móvil de 10 días aumentó el rendimiento promedio a 2,80. 2-Period RSI Exit Strategies Al igual que vimos con el uso de RSI 2-Period como una señal de entrada, los valores más altos RSI devuelto operaciones más rentables en promedio. Utilizando un valor RSI de 2 periodos de 65 produjo un rendimiento promedio de 2,76. Aumentar el valor de RSI a 70 nos dio un rendimiento promedio de 2,83, y el aumento del valor RSI aún más alto a 75 nos dio un rendimiento promedio de 2,93. Elegir una Estrategia de Salida Aunque no me sorprendió que las estrategias de salida dinámica superaran a las Estrategias de Salida de Tiempo Fijo, me sorprendió lo bien que esas estrategias de tiempo fijo se realizaron para empezar. Parece que la elección de una estrategia de salida para su sistema tiene más que ver con su nivel de comodidad con una estrategia dada que su rendimiento real. Si bien el uso de un valor de 75 para su 2-Period RSI Exit puede devolver un beneficio promedio más alto que el uso de un valor de 65, si usted pierde el sueño preocupándose por las posiciones que don8217t hacerlo a ese valor más alto, entonces podría ser mejor utilizando el menor valor. Deja un comentario Cancelar respuestaThe 8220Killer App8221 de RSIs acumulativos 038 3 PowerRatings Stocks A menudo se oye el término 8220killer app8221 en el mundo de alta tecnología. Se refiere a cualquier programa o aplicación que se convierta en una parte necesaria de la plataforma. En otras palabras, el sistema no es igual con esta aplicación. Desarrollar la aplicación asesino es la meta para la mayoría de los programadores. Todo el mundo ahora parece centrado en la próxima aplicación de asesino para Apple8217s plataforma del iPhone. Los comerciantes también están constantemente en la búsqueda del próximo indicador del Santo Grial o aplicación asesina que pondrá las probabilidades de éxito sólidamente en su lado. En un artículo anterior, hablé sobre cómo el Índice de Fuerza Relativa de 2 períodos (RSI, 2) es un excelente indicador a corto plazo para el comercio de acciones (si lo perdiste, lee aquí). Nuestra investigación ha tomado los componentes básicos del concepto de RSI (2) para construir una herramienta de análisis técnico de aplicación verdadera. Este uso tweaked del concepto de RSI (2) se conoce como la estrategia acumulativa de RSIs. It8217s un método muy simple que se ha demostrado a través de pruebas extensas para ser una aplicación verdadera asesino en el mundo de los indicadores. Los RSI acumulativos son un total diario de lecturas RSI (2) diarias. Básicamente, se suman las cifras diarias RSI (2) para obtener la lectura acumulativa. La estrategia se probó en el SPY desde el inicio hasta el 31 de diciembre de 2007. Los resultados fueron impresionantes. Usando una lectura acumulativa de 2 días de RSI (2) de menos de 35, 88 de las señales comerciales resultaron correctas. De hecho, después de ajustar los parámetros un poco, el sistema clavó casi todas las ganancias de SPY durante estos 15 años, pero sólo fue expuesto al mercado menos de 20 del tiempo. Puede encontrar más detalles de estas pruebas en Larry Connors8217 libro 8220Short Term Trading estrategias que funcionan 8220. ¿Este sistema de trabajo para las poblaciones o es simplemente un método basado en índice descubrimos que si bajar el RSC acumulativo (2) a 10, 69 de las poblaciones analizadas mostraron beneficios. Aquí están 3 de las mejores acciones de PowerRatings clasificadas para su consideración: Aprenda más estrategias para negociar acciones en el corto plazo con una prueba gratuita a nuestros PowerRatings Las acciones más altas han superado el stock promedio por un margen de más de 14.7 a 1 después de cinco Días Haga clic aquí para iniciar su prueba gratuita de PowerRatings hoy. David Goodboy es Vicepresidente de Desarrollo de Negocios para un fondo multi-estrategia basado en la ciudad de Nueva York.