Opciones De Phillip

Las 5 estrategias semanales más eficaces de negociación de las opciones Haga clic el siguiente acoplamiento para descargar su informe libre de las estrategias rentables de la opción. Guía rentable de las estrategias de las opciones En la parte 1 del informe semanal de la maestría de las opciones discutimos Las 5 estrategias más eficaces de negociar de las opciones que los comerciantes inteligentes están utilizando para generar beneficios semanales. Manténgase atento a la Parte 2, donde discutimos cómo identificar fácil y eficientemente opciones semanales atractivas para los candidatos comerciales cada día8230. Las opciones semanales ofrecen a los operadores la flexibilidad de implementar estrategias de negociación a corto plazo sin pagar la prima de tiempo adicional inherente a las opciones de vencimiento mensuales más tradicionales . Así, los comerciantes pueden ahora intercambiar con mayor rentabilidad eventos de un día como ganancias, presentaciones de inversionistas y presentaciones de productos. La flexibilidad es agradable y todo, pero usted probablemente se está preguntando, ¿qué estrategias específicas debo utilizar para generar ganancias semanales de las opciones semanales Bueno, estoy tan contento de que le pregunté permite echar un vistazo ahora a 5 más populares estrategias semanales de comercio de opciones: 1. Cobertura semanal Llamadas. Mirando para generar algún ingreso de prima extra en su cartera Bueno, no busque más, tengo la estrategia para usted: Llamadas cubiertas de opciones semanales. En esencia, lo que se pretende hacer en esta estrategia es vender opciones semanales de compra contra existencias de acciones existentes (llamadas cubiertas) o comprar acciones y vender simultáneamente opciones de compra semanales contra la nueva tenencia de acciones (buy-write). El vencimiento semanal de las opciones de venta de llamadas le permite recaudar ingresos adicionales en su posición, similar a un dividendo, pero pagando cada semana. Con el tiempo la estrategia de llamadas cubiertas ha superado las simples estrategias de compra y retención, proporcionando mayores retornos con dos tercios de la volatilidad. Sin embargo, si las acciones de la subyacente mover significativamente más alto y a través de la huelga vendida, su retorno será probablemente menor que si usted no vender las llamadas (aunque aún positivo.). Utilizamos MarketClub para buscar potenciales candidatos de llamadas cubiertas semanales y publicar una muestra de nuestras operaciones cada semana, así que permanezca atento. 2. Debido a la decadencia exponencialmente alta del tiempo en opciones semanales, la mayoría de los comerciantes prefieren vender opciones semanales y comprensiblemente así. En la estrategia de llamadas cubiertas resaltado arriba los comerciantes son capaces de recoger la decadencia de tiempo rápido mediante la venta de las llamadas semanales contra una posición de stock largo. La venta de putas desnudas, en teoría (put-call parity) equivale a una estrategia buy-write, aunque los requisitos de sesgo y margen alteran un poco la imagen. Supongo que lo que estoy tratando de decir es, todas las cosas son iguales Id prefiero vender opciones semanales, sin embargo, hay momentos en que Id gustaría comprar opciones semanales para el potencial de experimentar ganancias mayores, potencialmente sin tapar. Bajo estas circunstancias, recomiendo comprar opciones semanales en profundidad (DITM). Centrándose en las opciones semanales de DITM, las opciones con un delta en exceso de 80 se puede limitar eficazmente la decadencia de tiempo rápido en la opción semanal larga como el delta alto hace que la posición de la opción semanal larga actúe mover como stock (delta de 0,80 significa que la opción será Mover 0,80 por cada movimiento de 1,00 en el subyacente). Esta es una forma fenomenal de aprovechar el apalancamiento de opciones y limitar la decadencia. 3. Los spreads de crédito son populares porque permiten a los comerciantes vender los niveles ascendentes (diferenciales de llamadas) o desventajas (poner spreads) con una recompensa de riesgo bloqueada desde el inicio del comercio. Por ejemplo, digamos que usted cree que el stock XYZ no se moverá por encima del nivel 80 durante la próxima semana y que le gustaría expresar esta tesis en forma de opciones semanales. Una forma de hacerlo es simplemente vender la opción de 80 llamadas semanales. Desafortunadamente, sin el stock subyacente, esta venta de opción de compra semanal requeriría una cantidad sustancial de margen dentro de su cartera, ya que la pérdida potencial máxima en el comercio es teóricamente infinita. Sin embargo, puede reducir la pérdida potencial máxima y el requisito de margen simplemente comprando una llamada de huelga más alta (es decir, 85) para cubrir su posición de llamada semanal corta. A continuación, sería corto el 80-85 spread call semanal en XYZ, habiendo cobrado prima neta con un potencial de pérdida máximo de la anchura de huelga (85-80) (prima recolectada). 4. Out-of-the-Money (OTM): También conocido como billetes de lotería, los comerciantes a veces les gusta comprar la forma de las opciones semanales de dinero en la esperanza de que una pequeña inversión podría rendir enormes rendimientos. Sucede, no me malinterpreten, pero esta estrategia generalmente implica semanas y semanas de pequeñas pérdidas e idealmente un gran triunfo para compensar las pérdidas acumuladas. La estrategia de boletos de lotería se utiliza con frecuencia en casos de especulación de MampA, anuncios de la FDA y pronósticos de ganancias excesivas. 5. Opciones semanales de Calendario: Los operadores de Opciones Trading Signals hacen un buen trabajo cubriendo spreads de calendario en el informe de Rentabilidad de Estrategias de Opciones, pero aquí se encuentra un buen resumen de la estrategia semanal de calendario de opciones de un reciente informe de OTS: Una de las nuevas oportunidades Presentado por la llegada de estas opciones semanales disponibles recientemente es la capacidad de comercio lo que yo llamo hit y ejecutar calendario se extiende. Recuerde que una propagación del calendario es una extensión de dos piernas construida vendiendo una opción más corta fechada y comprando una opción más larga de fecha. El motor de ganancias es el decaimiento relativamente más rápido de la prima de tiempo en la opción de fecha más corta. Los spreads del calendario logran su máxima rentabilidad al vencimiento el viernes por la tarde del tramo corto cuando el precio del subyacente está al precio de ejercicio. Antes de la disponibilidad reciente de estas opciones semanales, los spreads del calendario se construyeron típicamente con alrededor de 30 días a la expiración en la pierna corta. En estos calendarios construidos clásicamente, los riesgos son dos: 1. Movimiento del precio del subyacente más allá de los límites de la rentabilidad 2. Aplastamiento de la volatilidad de la opción más antigua que el comerciante posee. Hit and run calendarios difieren en el riesgo un poco. Los movimientos de volatilidad rara vez ocurren en cualquier lugar cercano al rápido ritmo del movimiento de precios. Debido a esta característica, el riesgo primario en estos calendarios de corta duración es el precio del subyacente. La ocurrencia ocasional de volatilidad de punta en la opción corta aumenta significativamente la probabilidad de rentabilidad a medida que la volatilidad elevada disminuye a cero a la expiración. Uno de los subyacentes muy líquidos que ha negociado activamente opciones es AMZN. A mediados del día 29 de agosto, AMZN estaba en 205.50 y continuando a la tendencia más alta de un patrón de base. Un vistazo rápido a la tabla de opciones mostró la opción de huelga semanal de 210, que tenía 4 días de vida y que consistía enteramente en primas de tiempo (extrínseco), estaba operando a una volatilidad de 42.9 mientras que la opción mensual de septiembre que compraría tenía una volatilidad de 41.6 . Esta situación se denomina una volatilidad positiva sesgada y aumenta la probabilidad de un comercio exitoso. Entré en el comercio y poseía el gráfico resultante de PampL: Seguí monitoreando el precio, sabiendo que el movimiento más allá de los límites de mi rango de rentabilidad requeriría acción. A mediados del día 31 de agosto, 48 horas en el comercio, el límite superior de la rentabilidad se estaba abordando como se muestra a continuación: Debido a la acción de los precios se mantuvo fuerte y el punto de equilibrio superior se vio amenazada, he decidido añadir un calendario adicional para formar un doble calendario. Esta acción requirió el compromiso de capital adicional y resultó en elevar el punto superior de BE de 218 a un poco más de 220 como se muestra a continuación. Hit and run calendarios deben ser agresivamente gestionado no hay tiempo para recuperarse de movimiento de precios inesperado. Poco después de añadir la extensión del calendario adicional, AMZN retrocedió parte de su carrera reciente y ni el punto BE del calendario estuvo amenazado. Cerré el comercio el viernes por la tarde. La indicación para salir del comercio fue la erosión de la prima de tiempo de las opciones que se corta a niveles mínimos. Los resultados del comercio fueron un retorno de 67,5 sobre el riesgo de capital administrado máximo permisible y un retorno de 10,6 sobre el capital comprometido. Si el segundo calendario no hubiera sido necesario para controlar el riesgo, los rendimientos habrían sido sustancialmente más altos. Este es sólo un ejemplo del uso de opciones en una posición estructurada para controlar el riesgo de capital y obtener beneficios significativos con una administración de posición mínima. Tales oportunidades existen rutinariamente para el comerciante experto de las opciones. Los suscriptores de OTS embolsaron más de 100 vuelven en agosto y ya encima de otros 50 para septiembre Revise su expediente de pista en las señales que negocian de las opciones para un descuento de 24 horas 66 apagado. Los comentarios sobre esta entrada están cerrados. R Trader es Rithmics front-end de comercio y la pantalla de gestión de riesgos en tiempo real. Las nuevas características innovadoras y el acceso multiplataforma le permiten centrarse en dominar su estrategia, no su software. Desde un único espacio de trabajo personalizable, puede gestionar acciones, futuros, opciones y operaciones de ETF. La versión estándar de InsideEdge Trader es una completa plataforma de gráficos y trading. CQG Trader es una aplicación de comercio electrónico y de datos de alto rendimiento para comerciantes que no requieren herramientas de análisis técnico. Los productos y servicios de comercio premiado eSignal ofrecen algo para cada nivel de comerciante y profesional. 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Phillip Futures cotiza en los siguientes (y más): Exchange Traded Futures and Options Índice de acciones de productos MSCI Índice de acciones de Singapur Índice de acciones de MSCI Taiwán Índice de índices Straits Times Nikkei 225 Índice de acciones Dow Jones CNX Índice Nifty Tasa de interés Bond Eurodólar Euroyen (TIBOR / LIBOR) Moneda Yen Japonés Libra Esterlina Euro Energía Brent Petróleo Crudo Gas Natural Gasolina Metales Cobre Oro Plata Paladio Platino Productos OTC Derivados de Petróleo Dubai Dubai / Brent Spread Metales No Ferrosos Aluminio HG Base Cobre Plomo Spot Oro / Plata Loco London Gold Loco Londres Plata