Los fundamentos de las bandas de Bollinger Cargando el reproductor. En los años ochenta, John Bollinger, un técnico de larga data de los mercados, desarrolló la técnica de usar una media móvil con dos bandas comerciales por encima y por debajo de ella. A diferencia de un cálculo porcentual de una media móvil normal, Bollinger Bands simplemente suma y resta un cálculo de desviación estándar. La desviación estándar es una fórmula matemática que mide la volatilidad. Mostrando cómo el precio de las acciones puede variar de su valor real. Al medir la volatilidad de los precios, Bollinger Bands se ajusta a las condiciones del mercado. Esto es lo que los hace tan prácticos para los comerciantes: pueden encontrar casi todos los datos de precios necesarios entre las dos bandas. Siga leyendo para averiguar cómo funciona este indicador y cómo puede aplicarlo a su comercio (Para más información sobre la volatilidad, vea Consejos para inversionistas en mercados volátiles.) Qué es una banda de Bollinger Las bandas de Bollinger consisten en una línea central y dos canales de precios (Bandas) por encima y por debajo de ella. La línea central es una media móvil exponencial; los canales de precios son las desviaciones estándar de la población que se está estudiando. Las bandas se expandirán y se contraerán a medida que la acción del precio de un tema se vuelva volátil (expansión) o se convierta en un estrecho patrón de negociación (contracción). (Conozca la diferencia entre los promedios móviles simples y exponenciales consultando Promedios móviles: qué son) Un stock puede negociarse durante largos períodos en una tendencia. Aunque con cierta volatilidad de vez en cuando. Para ver mejor la tendencia, los comerciantes utilizan el promedio móvil para filtrar la acción del precio. De esta manera, los comerciantes pueden recopilar información importante acerca de cómo el mercado está operando. Por ejemplo, después de un fuerte aumento o caída de la tendencia, el mercado puede consolidarse. Negociando de una manera estrecha y criss-crossing por encima y por debajo de la media móvil. Para supervisar mejor este comportamiento, los comerciantes utilizan los canales de precios, que abarcan la actividad comercial alrededor de la tendencia. Sabemos que los mercados negocian de forma irregular en una base diaria a pesar de que todavía están negociando en una tendencia alcista o tendencia a la baja. Los técnicos usan promedios móviles con líneas de soporte y resistencia para anticipar la acción del precio de una acción. La resistencia superior y las líneas de soporte inferiores se extraen primero y después se extrapolan para formar canales dentro de los cuales el comerciante espera que se contengan los precios. Algunos comerciantes dibujan líneas rectas que conectan las partes superiores o inferiores de los precios para identificar los extremos de precios superiores o inferiores, respectivamente, y luego agregan líneas paralelas para definir el canal dentro del cual deben moverse los precios. Mientras los precios no salgan de este canal, el comerciante puede estar razonablemente seguro de que los precios se están moviendo como se esperaba. Cuando los precios de las acciones tocan continuamente la banda superior de Bollinger, se piensa que los precios están sobrecomprados a la inversa, cuando tocan continuamente la banda inferior, se cree que los precios están sobrevendidos. Activando una señal de compra. Cuando utilice Bollinger Bands, designe las bandas superior e inferior como objetivos de precio. Si el precio se desvía de la banda inferior y cruza por encima del promedio de 20 días (la línea media), la banda superior viene a representar el objetivo de precio superior. En una tendencia alcista fuerte, los precios fluctúan generalmente entre la banda superior y la media móvil de 20 días. Cuando esto sucede, un cruce por debajo de la media móvil de 20 días advierte de una tendencia inversa a la baja. Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Introducción Bollinger Band Squeeze se produce cuando la volatilidad baja a niveles bajos y las Bandas de Bollinger estrechas. Según John Bollinger, los períodos de baja volatilidad a menudo son seguidos por períodos de alta volatilidad. Por lo tanto, una contracción o estrechamiento de la volatilidad de las bandas puede presagiar un avance significativo o una disminución. Una vez que la jugada de compresión está encendida, una señal de ruptura de banda subsiguiente inicia el inicio de un nuevo movimiento. Un nuevo avance comienza con una compresión y posterior ruptura por encima de la banda superior. Un nuevo descenso comienza con una compresión y posterior ruptura por debajo de la banda inferior. Definición de los indicadores Antes de analizar los detalles, debemos revisar algunos de los indicadores clave de esta estrategia comercial. Primero, para fines ilustrativos, tenga en cuenta que estamos usando los precios diarios y estableciendo las Bollinger Bands en 20 periodos y dos desviaciones estándar, que son los ajustes por defecto. Estos pueden ser cambiados para adaptarse a las preferencias comerciales de one039s o las características de la seguridad subyacente. Las bandas de Bollinger comienzan con la SMA de 20 días de los precios de cierre. Las bandas superior e inferior se establecen entonces dos desviaciones estándar por encima y por debajo de esta media móvil. Las bandas se alejan del promedio móvil cuando la volatilidad se expande y se mueven hacia el promedio móvil cuando la volatilidad se contrae. También hay un indicador para medir la distancia entre las Bandas de Bollinger. Apropiadamente, este indicador se llama Bollinger BandWidth, o simplemente el indicador BandWidth. Es simplemente el valor de la banda superior menos el valor de la banda inferior. Es comprensible que las acciones con precios más altos tienden a tener lecturas de BandWidth más altas que las acciones con precios más bajos. Si el precio es igual a 100 y la anchura de banda es igual a 5, el ancho de banda será 5 del precio. Si el precio es igual a 20 y Ancho de Banda es igual a 1, entonces Ancho de Banda también sería 5 de precio. Tenga esto presente cuando utilice el indicador. Estrategia El Bollinger Band Squeeze es una estrategia sencilla y relativamente sencilla de implementar. Primero, busque valores con bandas de Bollinger que se estrechen y niveles bajos de ancho de banda. Idealmente, BandWidth debe estar cerca del extremo inferior de su rango de seis meses. En segundo lugar, esperar a que un corte de banda para señalar el inicio de un nuevo movimiento. Una ruptura bancaria al alza es alcista, mientras que una ruptura bajista es bajista. Tenga en cuenta que las bandas de estrechamiento no proporcionan ninguna pista direccional. Simplemente inferir que la volatilidad es contractual y los cartistas deben estar preparados para una expansión de la volatilidad, lo que significa un movimiento direccional. BandWidth Signal Recap: Bandas de Bollinger estrechas en la tabla de precios. El ancho de banda está cerca del extremo inferior de su rango de seis meses. Intervalos de precios por encima de la banda superior o por debajo de la banda inferior. Señales comerciales Aunque el Bollinger Band Squeeze es directo, los chartistas deberían al menos combinar esta estrategia con el análisis de gráficos básicos para confirmar las señales. Por ejemplo, se puede usar una ruptura por encima de la resistencia para confirmar una ruptura por encima de la banda superior. De forma similar, se puede usar una rotura por debajo del soporte para confirmar una ruptura por debajo de la banda inferior. Los cortes de banda no confirmados están sujetos a fallos. La siguiente tabla muestra Starbucks (SBUX) con dos señales en un período de dos meses, lo cual es relativamente poco frecuente. Después de un repunte en marzo, las acciones se consolidaron con una amplia gama de operaciones. SBUX rompió la banda baja dos veces, pero no rompió el apoyo desde la baja de marzo. El análisis gráfico básico revela un patrón de tipo de cuña descendente. Observe que este patrón se formó después de un aumento a principios de marzo, lo que lo convierte en un patrón de continuación alcista. SBUX posteriormente rompió por encima de la banda superior y luego rompió la resistencia para la confirmación. Después de la oleada por encima de 40, el stock nuevamente se movió en una fase de consolidación a medida que las bandas se estrechaban y BandWidth cayó de nuevo al extremo inferior de su rango. Otra disposición estaba en la fabricación pues la oleada y la consolidación plana formaron una bandera del toro en julio. A pesar de este patrón alcista, SBUX nunca rompió la banda superior o la resistencia. En su lugar, SBUX rompió la banda inferior y el apoyo, lo que llevó a una fuerte caída. Tweaking Debido a que Bollinger Band Squeeze no proporciona ninguna pista direccional, los chartistas deben utilizar otros aspectos del análisis técnico para anticipar o confirmar una ruptura direccional. Además, para el análisis gráfico básico, los artistas también pueden aplicar indicadores complementarios para buscar signos de compra o venta de presión dentro de la consolidación. Osciladores dinámicos y promedios móviles son de poco valor durante una consolidación porque estos indicadores simplemente se aplanan junto con la acción de los precios. En cambio, los cartistas deben considerar el uso de indicadores basados en el volumen, tales como la línea de distribución de acumulación, el flujo de dinero de Chaikin, el índice de flujo de dinero (IMF) o el volumen de equilibrio (OBV). Los signos de acumulación aumentan las posibilidades de una ruptura al alza, mientras que los signos de la distribución aumentan las posibilidades de una ruptura a la baja. El gráfico anterior muestra Lowes Companies (LOW) con Bollinger Band Squeeze en abril de 2011. Las bandas se movieron a su rango más estrecho en meses, mientras la volatilidad se contraía. La ventana de indicadores muestra el debilitamiento de Chaikin Money Flow en marzo y se volvió negativo en abril. Observe que CMF alcanzó su nivel más bajo desde enero y continuó más bajo a principios de mayo. Las lecturas negativas en Chaikin Money Flow reflejan la distribución o la presión de venta que puede usarse para anticipar o confirmar una ruptura de soporte en la acción. El ejemplo anterior muestra Intuit (INTU) con un Bollinger Band Squeeze en septiembre y breakout a principios de octubre. Durante el apretón, observe cómo On Balance Volume (OBV) continuó moviéndose más alto, lo cual mostró acumulación durante el rango de negociación de septiembre. Los signos de la presión de compra o la acumulación aumentaron las posibilidades de una ruptura al alza. Antes de romper, la acción se abrió por debajo de la banda inferior y luego se cerró de nuevo por encima de la banda. Observe que se formó un patrón de perforación, que es un patrón de reversión alcista de la vela. Este patrón reforzado apoyo y seguir a través de presagia la ruptura al alza. La cabeza falsa En su libro, Bollinger en bandas de Bollinger, John Bollinger aconseja a los chartistas a tener cuidado con la cabeza falsa. Esto ocurre cuando los precios rompen una banda, pero repentinamente se invierten y se mueven en sentido contrario, similar a una trampa de toro o de oso. Una falsificación de cabeza alcista comienza cuando Bollinger Bands se contrae y los precios se rompen por encima de la banda superior. Esta señal alcista no dura mucho porque los precios se mueven rápidamente por debajo de la banda superior y proceden a romper la banda inferior. Una falsificación de la cabeza bajista comienza cuando las bandas de Bollinger se contraen y los precios se rompen por debajo de la banda inferior. Esta señal bajista no dura mucho porque los precios se mueven rápidamente por encima de la banda inferior y proceden a romper la banda superior. Conclusiones El Bollinger Band Squeeze es una estrategia comercial diseñada para encontrar consolidaciones con volatilidad decreciente. En su forma más pura, esta estrategia es neutral y la ruptura resultante puede ser hacia arriba o hacia abajo. Los cartistas, por lo tanto, deben emplear otros aspectos del análisis técnico para formular un sesgo de negociación para actuar antes del descanso o confirmar el descanso. Actuar antes del descanso mejorará la relación riesgo-recompensa. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver un gráfico del ETP SampP 500 con las bandas de Bollinger y el indicador BandWidth. Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. Este código divide la diferencia entre la banda superior y la banda inferior por el precio de cierre, que muestra BandWidth como un porcentaje del precio. En general, BandWidth es estrecha cuando es menos de 4 de precio. Los cartistas pueden usar niveles más altos para generar más resultados o niveles más bajos para generar menos resultados. Bollinger Band Squeeze: Este artículo servirá como un precursor para mi próximo artículo de la serie, donde voy en detalle describiendo mi Bollinger Band Breakout Strategy. El artículo tiene como objetivo proporcionar una buena base sobre Bollinger Bands como una herramienta de análisis técnico. Las bandas de Bollinger se nombran después del creador Juan Bollinger. Como se muestra a la derecha. Es un analista técnico que desarrolló la herramienta como medida de volatilidad. Él ha escrito un libro titulado Bollinger en Bandas de Bollinger y se considera el principal experto en el tema. Él también funciona actualmente un Web site y tiene un servicio de la paga donde él analiza los mercados para las configuraciones según las estrategias diferentes de la venda del bollinger que él ha desarrollado. Sin entrar en detalles excesivos sobre la construcción de bandas de Bollinger, para ilustrar brevemente proporcionaré algunos ejemplos de diferentes tipos de configuraciones e información que se puede obtener de las bandas. Las bandas mismas son una medida de la volatilidad basada en la acción anterior del precio. Utilizan la media móvil simple y la cantidad de datos a medir de nuevo es introducida por el usuario. La configuración estándar y, a menudo, el valor predeterminado se basa en un promedio móvil de 20 períodos. Voy a ilustrar algunas de las configuraciones comunes y lo que las bandas pueden señalar en la acción del precio. Una concepción común en los mercados es que el precio alterna entre ciclos de baja volatilidad y alta volatilidad. Después de un período de baja volatilidad, a menudo la alta volatilidad seguirá una tendencia y será direccional. Las bandas dan una gran cola visual de baja volatilidad a medida que las bandas comienzan a contraerse, ya medida que las bandas se expanden, indica un aumento en la volatilidad. Además, cuando el precio rompe una banda, ya sea superior o inferior, mientras que en un estado de contracción, puede ser una señal de una ruptura. Los ejemplos anteriores ilustran claramente el ciclo que se repite en el mercado. Las bandas comienzan relativamente grandes aparte Precio comienzan a contraerse con la volatilidad cayendo hacia abajo El precio se consolida lateralmente en una gama estrecha - esto es el apretón (caja azul en la carta) Una ruptura se produce fuera de la gama, las bandas de bollinger comienzan a ensancharse a medida que aumenta la volatilidad, El precio se negocia muy cerca de la banda externa, y es claramente direccional. En la figura anterior hay dos ejemplos de los 4 pasos, una vez a la baja y la segunda a la parte superior. Observe que las bandas son las más alejadas cuando el precio hace una parte superior o inferior. Tops W Bottoms Aparte de determinar breakouts, tops y bottoms se pueden llamar con más confianza usando bandas. Vamos a mirar un ejemplo de precios rompe a la parte superior y paseos a lo largo de la banda superior de una manera clásica breakout Después de hacer un poco de un precio superior (Blue Eclipse) se retira un poco El par va para otra alta, pero esta vez no es Montando a lo largo de la banda superior. Hace otra parte superior (Eclipse verde) pero su pozo dentro de las bandas del bollinger que demuestran el momento ha disminuido al upside Como usted puede ver, el eclipse verde comienza a demostrar muestras de la inversión con los patrones de la vela. Si ese era un área que usted estaba buscando para llamar a una parte superior (es decir, un área de resistencia ya en su gráfico), tendría mucha más confianza sabiendo que el precio está dentro de las bandas de bollinger en contraposición a la primera etapa que se negocian a lo largo de la línea superior E incluso romperlo. El fondo de W es el mismo concepto exacto que el M encima pero el inverso. Como se ve aquí, el precio hace un doble fondo, pero saber que el segundo fondo está bien dentro de las bandas de bollinger da la confianza de que el impulso y la volatilidad apoyan una inversión. Superposición de bandas para una mayor ventaja Una de las estrategias menos conocidas, y uno que está en mis cartas que presto mucha atención, es la superposición de bandas. El cálculo estándar para una banda de bollinger está usando el MA de 20 periodos, pero ¿qué hay de añadir el período de 50 también? Las bandas de 50 periodos son las bandas más gruesas, como se puede ver que ambos muestran una formación M Top en USDJPY en este momento. Pero la información adicional proporcionada aquí es la banda del período superior 20 ahora está negociando con las bandas de 50 años antes de que fuera antes. Esencialmente las 20 bandas del período están haciendo un M encima de sí mismos dentro de las bandas del período 50 Esto demuestra claramente que el momento ha muerto abajo. Cuando antes de tomar una posición corta era arriesgado, en la última semana o así tomar una posición corta llevó mucho menos riesgo como la volatilidad y el momento ha estado saliendo El siguiente ejemplo aquí muestra lo claro que ha sido la ruptura al alza en USDJPY. Una configuración de corte claro con la contracción, un apretón y una fuga a seguir. Incluso si un comerciante se perdió la configuración de la parte larga, estaba claro aquí que buscando desvanecer el par en los máximos anuales era un comercio arriesgado ya que el precio estaba bien fuera de las bandas de 50 periodos. Sugerencia: Cuanto mayor sea el período de datos especificado, más fuerte será la ruptura. Como regla general, la ruptura de 50 períodos siempre será una indicación de un desglose más largo que un período de 20 solo. Dando un paso más Si la franja de 50 periodos da más información sobre las rupturas y su fuerza, ¿qué hay de añadir más bandas? Figura 1.6 - EURJPY Diario - 20,50 200 bandas de período El ejemplo anterior muestra las 200 bandas de periodos añadidas al gráfico. azul claro. Como se puede ver aquí en el breakout el precio se negociaba por encima de la banda 200 período superior. Esto es extremadamente optimista especialmente en el gráfico diario. Si un comerciante estaba buscando a comerciante el 1H, que pagaría sólo para buscar posiciones largas, y posiciones cortas llevaría alto riesgo, siempre y cuando el precio está en un período de 200 breakout. También puedes ver que las 200 bandas del período están comenzando a contraerse de nuevo indicando que podemos ver una ruptura con la volatilidad que aumenta dentro de los meses que vienen en el EURJPY. En este ejemplo NZDJPY de antes, hay un RSI Oscillator añadido a la tabla. ¿Puedes ver que al mismo tiempo el par hizo un fondo W, vemos el RSI divergiendo también Esto hace que un cuero cabelludo convicción muy alta a la parte superior. Debido a que tenemos W inferior Bollinger Band configuración Divergencia tradicional doble fondo RSI Sería seguro decir al mínimo una corrección contra la tendencia principal está en orden, y según el gráfico que es exactamente lo que pasó. Otra gran manera de tomar Un paso más allá es el análisis de tiempo múltiple. Echa un vistazo a la EURUSD diario Es claro que EURUSD está en una tendencia a la baja, pero en este gráfico de las bandas de Bollinger no están dando una gran cantidad de información sobre lo que puede suceder a continuación, si se produce un apretón. Bueno, echemos un vistazo a la semanal El gráfico semanal muestra una imagen totalmente diferente. Vea la ruptura clara de las bandas ¿Puede usted también ver el precio que monta contra la venda más baja Éste es un gráfico semanal, después de ver esta carta, pienso que la mayoría de los comerciantes reconsideraría el intentar desvanecerse este movimiento. O por lo menos ejercer alguna precaución tomando tendencias de contador aquí. Como regla general, cuanto mayor sea el período de tiempo, más fuerte y más grande será la tendencia cuando las bandas de bollinger se rompan. Para resumir, estas son algunas de las cosas que puedes hacer con las bandas de bollinger Buscando The Squeeze para determinar breakouts direccionales Trading M Tops y fondos W Banderas superpuestas Bollinger de diferentes períodos de tiempo para configuraciones aún más claras Combinación de otras herramientas de análisis técnico como Oscillators o Resistencia de la ayuda usando marcos múltiples del tiempo para manchar tendencias a largo plazo Si usted ha gozado de esta cartilla en las bandas de Bollinger, le exhorto a considerar comprar el libro de John Bollingers para una lectura adicional y una información más en profundidad. Usted encontrará muchas de las configuraciones descritas aquí en su libro pero con muchos más ejemplos y mucho más detalle. También sea seguro mantener un ojo hacia fuera para mi artículo siguiente este mes. Voy a ir a través de mi Bollinger Band Breakout System para mostrar cómo beneficiarse de los brotes. Es un sistema que he desarrollado mediante la combinación de algunos sistemas existentes y es una gran herramienta para tener en su comercio aresenal Traducir a Inglés
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