Bollinger Bands Contra Trend

Bollinger Bandsreg Bandas de Bollinger (BB) son similares a los sobres. La única diferencia es que las bandas de Envelopes se trazan a una distancia fija () lejos de la media móvil. Mientras que las bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar lejos de ella. La desviación estándar es una medida de la volatilidad, por lo tanto Bollinger Bands se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante períodos menos volátiles. Las Bandas de Bollinger suelen dibujarse en la tabla de precios, pero también se pueden añadir a la tabla de indicadores. Al igual que en el caso de los sobres. La interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre la parte superior y la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador Bollinger Band es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad), las bandas se ensanchan dejando mucho espacio a los precios para moverse. Durante los períodos de statu quo, o los períodos de baja volatilidad, la banda mantiene los precios dentro de sus límites. Los siguientes rasgos son particulares a la venda de Bollinger: los cambios abruptos en precios tienden a suceder después de que la venda se ha contraído debido a la disminución de la volatilidad si los precios rompen a través de la banda superior, una continuación de la tendencia actual es esperada si las lucios y huecos Fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda, puede ocurrir un retroceso de tendencia, el movimiento de precios que ha comenzado desde una de las líneas de bandas suele llegar a la opuesta. La última observación es útil para la previsión de guías de precios. Cálculo Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea media (ML) es una media móvil habitual. La línea superior (TL) es la misma que la línea media un cierto número de desviaciones estándar (D) más altas que el ML. TL ML (D StdDev) La línea inferior (BL) es la línea media desplazada hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. BL ML - (D StdDev) SUM (.N) es la suma de N períodos CLOSE es el precio de cierre N es el número de período utilizado para los cálculos SMA es un simple promedio móvil SQRT es una raíz cuadrada StdDev significa desviación estándar: StdDev SQRT (SUM) (SMA (CERRAR, N)) 2, N) / N) Se recomienda utilizar el promedio móvil simple de 20 períodos como la línea media y trazar las líneas superior e inferior con dos desviaciones estándar. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poco efecto. Utilizando Bollinger Bandampreg QuotBandsquot To Gauge Tendencias Bollinger Bands son uno de los indicadores técnicos más populares para los comerciantes en cualquier mercado financiero. Si los inversores están negociando acciones, bonos o divisas (FX). Muchos comerciantes utilizan las bandas de Bollinger para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa, vendiendo cuando el precio toca la banda Bollinger superior y la compra cuando golpea la banda inferior de Bollinger. En los mercados de gama limitada, esta técnica funciona bien, ya que los precios viajan entre las dos bandas como bolas rebotando en las paredes de una cancha de racquetball. Sin embargo, las bandas de Bollinger no siempre dan señales exactas de compra y venta. Aquí es donde entran las bandas más específicas de Bollinger Band. Vamos a echar un vistazo. Tutorial . El problema con las bandas de Bollinger Como John Bollinger fue el primero en reconocer, las etiquetas de las bandas son sólo eso - las etiquetas, no las señales. Una etiqueta de la banda superior de Bollinger no es en sí misma una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no es en sí misma una señal de compra. El precio a menudo puede y camina la banda. En esos mercados, los comerciantes que tratan continuamente de vender la parte superior o comprar la parte inferior se enfrentan a una serie atroz de stop-outs o peor, una pérdida cada vez mayor flotante a medida que el precio se aleja cada vez más de la entrada original. Quizás una manera más útil de negociar con Bandas de Bollinger es usarlas para medir las tendencias. Para entender por qué Bollinger Bands puede ser una buena herramienta para esta tarea primero debemos preguntar - ¿qué es una tendencia Trend como Deviance? Un cliché estándar en el comercio es que los precios van 80 del tiempo. Como muchos clichés, éste contiene una buena cantidad de verdad, ya que los mercados en su mayoría se consolidan como toros y luchan por la supremacía. Las tendencias del mercado son raras, por lo que el comercio de ellos no es tan fácil como parece. Mirando el precio de esta manera podemos definir la tendencia como desviación de la norma (rango). La fórmula de la Banda de Bollinger consiste en lo siguiente: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Banda de Bollinger Inferior n Período de Suavización m Número de Desviaciones Estándar (SD) SD Desviación Estándar sobre Last n Periodos Precio Típico (TP) (HI LO CL) / 3 BOLU MA TP, n) m SDTP, n MA BOLD (TP, n) - m SDTP, n En el núcleo, las bandas de Bollinger miden la desviación. Esta es la razón por la que pueden ser muy útiles para diagnosticar la tendencia. Mediante la generación de dos conjuntos de bandas de Bollinger - un conjunto utilizando el parámetro de 1 desviación estándar y el otro utilizando el ajuste típico de 2 desviación estándar - podemos ver el precio de una manera totalmente nueva. En el gráfico de abajo vemos que cada vez que los precios varían entre las bandas de Bollinger superiores 1 SD y 2 SD de media. La tendencia está por lo tanto, podemos definir ese canal como la zona de compra. Por el contrario, si los canales de precios dentro de Bollinger Bands 1 SD y 2 SD, se encuentra en la zona de venta. Por último, si el precio se mezcla entre 1 banda SD y 1 SD banda, es esencialmente en un estado neutro, y podemos decir que su no mans tierra. Una de las otras grandes ventajas de las bandas de Bollinger es que se adaptan dinámicamente a la expansión de los precios y la contratación como la volatilidad aumenta y disminuye. Por lo tanto, las bandas naturalmente se amplían y se estrechan en sincronía con la acción del precio. Creando un sobre de tendencias muy preciso. Fuente: FXtrek Intellicharts Una herramienta para los comerciantes de tendencia y Faders Después de haber establecido las reglas básicas para las bandas de Bollinger Band, ahora podemos demostrar cómo esta herramienta técnica puede ser utilizado por los comerciantes de tendencia que buscan explotar el impulso y Se desvanecen los comerciantes que les gusta beneficiarse del agotamiento de la tendencia. Volviendo de nuevo a la tabla de AUD / USD justo encima, podemos ver cómo los comerciantes de tendencia se posicionaría mucho tiempo una vez que el precio entró en la zona de compra. Entonces podrían permanecer en la tendencia como las vendas de la venda de Bollinger encapsulan la mayor parte de la acción del precio del movimiento ascendente masivo. ¿Cuál sería el punto de parada lógica? La respuesta es diferente para cada comerciante individual. Pero una posibilidad razonable sería cerrar el comercio largo si la vela se volvía roja y más de 75 de su cuerpo estuviesen por debajo de la zona de compra. El uso de la regla 75 es obvio ya que en ese punto el precio claramente cae fuera de la tendencia, pero ¿por qué insistir en que la vela sea roja La razón de la segunda condición es evitar que el comerciante tendencia de ser sacudido de una tendencia por un rápido movimiento probatorio a La desventaja que se remonta a la zona de compra al final del período comercial. Observe cómo en la siguiente tabla el comerciante es capaz de permanecer con el movimiento para la mayor parte de la tendencia alcista. Saliendo sólo cuando el precio comienza a consolidarse en la parte superior de la nueva gama. Las bandas de bandas de Bollinger también pueden ser una valiosa herramienta para los comerciantes que les gusta explotar el agotamiento de la tendencia mediante la selección de la vuelta en el precio. Tenga en cuenta, sin embargo, que el comercio de contra-tendencia requiere márgenes de error mucho mayores, ya que las tendencias a menudo harán varios intentos de continuación antes de capitular. En el gráfico de abajo, vemos que un comerciante de desvanecimiento utilizando bandas Bollinger Band será capaz de diagnosticar rápidamente el primer indicio de debilidad de la tendencia. Habiendo visto los precios caer fuera del canal de tendencia, el fader puede decidir hacer el uso clásico de Bollinger Bands cortocircuitando la siguiente etiqueta de la banda Bollinger superior. Pero dónde colocar la parada Ponerlo justo por encima del columpio alto prácticamente asegurará al comerciante de un stop-out como el precio a menudo hará muchas incursiones probatorias a la parte superior de la gama, con los compradores tratando de extender la tendencia. Aquí es donde la propiedad de volatilidad de Bollinger Bands se convierte en un enorme beneficio para el comerciante. Mediante la medición de la anchura de la tierra de no mans, que es simplemente el rango de 1 a 1 SD de la media, el comerciante puede crear una zona de proyección rápida y muy eficaz, lo que le impedirá ser detenido en el ruido del mercado y aún Proteger su capital si la tendencia verdaderamente recupera su impulso. Fuente: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como uno de los indicadores de análisis técnico más populares, Bollinger Bands se han convertido en un elemento crucial para muchos comerciantes orientados técnicamente. Al ampliar su funcionalidad a través del uso de bandas Bollinger Band, los comerciantes pueden lograr un mayor nivel de sofisticación analítica utilizando esta herramienta simple y elegante para las tendencias y las estrategias de desvanecimiento. Bollinger Bands reg Introducción: Bandas Bollinger son una herramienta de comercio técnico creado por John Bollinger A principios de los años ochenta. Surgen de la necesidad de bandas de comercio adaptativas y la observación de que la volatilidad era dinámica, no estática como se creía en su momento. El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de precios con la acción de indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Las bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de los valores. La banda media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple, que sirve como base para la banda superior y la banda inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para el promedio. Los parámetros predeterminados, 20 períodos y dos desviaciones estándar, pueden ajustarse para adaptarse a sus propósitos. Aprende a usar Bollinger Bands: Bollinger Bollinger Bands libro de John Bollinger, CFA, CMT Obtenga las 22 reglas Bollinger Band Regístrese para recibir correos electrónicos ocasionales sobre Bollinger Bands, webinars y el trabajo más reciente de Johns. Nunca compartimos su información John Bollingers Monthly Capital Growth Carta Análisis y comentarios sobre los mercados más las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL Área Suscriptor Noviembre 2016 Excerpt Bonds Hemos estado en un mercado alcista secular para bonos y un mercado bajista secular para tasas de interés mientras la mayoría de los inversionistas han estado invirtiendo. (1982 a la fecha, 34 años). Eso significa que el inversionista típico de hoy no tiene ni idea de cómo se ve un entorno de tasas de interés creciente, ni cómo invertir en él. Para la mayoría de los inversores la regla siempre ha sido errar por el lado de la compra de bonos, para comprar la duración, para capturar el rendimiento de desaparición. Eso está a punto de cambiar. El entorno al que nos enfrentamos será un mercado bajista para los bonos, donde el error en el lado de evitar bonos y asumir la menor duración posible será clave. Los comerciantes todavía podrán negociar bonos, pero los inversores sufrirán cuando intenten comprar bonos y / o construir carteras de bonos, o carteras con bonos en ellos. El zapato ha estado en el otro pie durante tanto tiempo que la adaptación al nuevo entorno será muy difícil de hecho.